Internet - Descarga de archivos

No puedo descargar ficheros de Internet. Me sale la pantalla de descarga de ficheros, donde me dice si deseo abrirlos o guardarlos, si le pido abrirlos funciona todo bien, pero si le pido guardarlos se abre la ventana pero no me pide en que lugar guardarlos, está un rato con "obteniendo información del archivo" y al rato sale un mensaje que pone: "no se puede descargar tal fichero. Internet explorer no puede abrir este sitio internet. El sitio pedido no se encuentra o no está disponible. Inténtelo de nuevo."
Poseo Windows XP, Internet explorer.
Alguien sabe como sulucionarlo?
Gracias