Internet - Descargas

Hola ,
ultimamente cuando descargo algun archivo no me pide donde lo quiero si no q lo envía a la carpeta temporal, y a veces no funciona(cuando se ha descargado del todo) si esta comprimido. Se puede cambiar el lugar de descarga?
Gracias

Si no estás utilizando un gestor de descargas (y si es así convendría que lo aclares) siempre tenés la oportunidad de redireccionar el destino de la misma.
Con qué browser estás trabajando? Internet Explorer, Netscape...?