Dependiendo de la aplicación con la que lo recibas, si es Outlook puedes pincharlo con el boton derecho del ratón y elegir propiedades.
En las propiedades te vendrá la cabecera del mensaje y en ella los servidores por los que ha pasado hasta llegar al tuyo.
Si tratas de saber quien te manda un anónimo, no te va a decir: "Este mensaje te lo mandó pepito" a no ser que el tal pepito sea tan inocente que le lo haya mandado desde su cuenta.