Internet - problema en descargas

Tengo el problema que en una determinada página en la que tengo un bono de tarifa plana para MP3's cuando me los bajo, por defecto los carga en c:\windows\archivos temporales de internet y cuando termina la descarga lo borra directamente sin pedir confirmación ni nada, tampoco me da la opción de elegir carpeta donde descargar el archivo, cuando siempre lo hace con otras descargas, ¿que puedo hacer?