Bueno, pues para poder correr una jsp necesitas un servidor web o bien un contenedor de servlets y jsp como lo es tomcat.
Para que te empieces a familiarizar con java te recomiendo que utilices en IDE para java el cual puede ser netbeans, eclipse, jdeveloper, etc. En mi opinión te recomiendo eclipse. Bueno despues del choro te dejo los links donde puedes indagar un poco más sobre estos temas:
para saber acerca de los IDEs para Java: http://www.geocities.com/neos_software/articles/ides/ides-java.html
para sebr como configurar tomcat para eclipse
http://www.geocities.com/neos_software/articles/servidores/tomcat_5.5.html
saludos