Simulación proceso de Wiener
Publicado por esteban (3 intervenciones) el 26/01/2010 05:43:41
Hola estimados.
Tengo una duda con el siguiente probleema.
Necesito usar un generador de números aleatorios gausianos para simular los incrementos \Delta W_i=W_{i+1}-W_i para i=1,2,....,n-1 con n=2^9 de un proceso de Wiener estandar {W_t : t>=0} sobre el intervalo [0,1].
Alguien me podría ayudar con el algoritmo por favor, se que para generar números aleatorios gausianos se utiliza el método de Box-Muller, pero no se donde entra tal algoritmo.
Saludos!!
Tengo una duda con el siguiente probleema.
Necesito usar un generador de números aleatorios gausianos para simular los incrementos \Delta W_i=W_{i+1}-W_i para i=1,2,....,n-1 con n=2^9 de un proceso de Wiener estandar {W_t : t>=0} sobre el intervalo [0,1].
Alguien me podría ayudar con el algoritmo por favor, se que para generar números aleatorios gausianos se utiliza el método de Box-Muller, pero no se donde entra tal algoritmo.
Saludos!!
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