Mira yo te recomendaria instalar el Xampp , es una aplicacion facil de utilizar que te instala en tu maquina un apache,php,mysql entre otras aplicaciones.
Es de muy facil configuracion para no decir que se configura casi solo jejejeje.
Descargalo de esta pagina :
http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
Una ves instalado el xampp tenes varias aplicaciones para conectarte a la base de datos mysql , yo te recomiendo el Heidi que lo podes descargar de aca
http://www.heidisql.com/download.php?
Para conectarte el usuario por defecto es root y la Ip es 127.0.0.0 y ahy entras a la base mysql, puedes crear tablas, agregar registros etc etc etc.
En la carpeta C:xampphtdocs ( si ahy instalaste el xampp) , crea un archivo nuevo ,por ejemplo prueba.php (el nombre puede ser cualquiera pero la extension si o si .php), habres un editor de texto y pones
<?
echo "Mi primer progama";
?>
Despues vas con un browser (internet explorer, firefox etc ) y pones
localhost/prueba.php o 127.0.0.0/prueba.php
y te deberia aparecer "Mi primer progama".
Y bueno de ahy solo queda empezar a meter mano. Existen un monton de tutoriales para el manejo de de bases de datos mysql con php.
Cualquier cosa no dudes en preguntar, suerte espero que te sirva.