MySQL - Instalacion en windows

Buenas. Quiero instalar un servidor mysql(concretamente la version 4.1-7 que baje de la web oficial). La instalo(viene con un archivo setup), lo configuro a mi gusto, arranco el mysqld y a la hora de ejecutar el cliente con la orden mysql me dice q no puede conectar con el servidor. Me niega el acceso por un tema de permisos(pero configure que el root vaya sin contraseña pero aun asi no me deja conectar). ¿Alguien me puede orientar en este problema de seguridad y contraseñas?