MySQL - Copia de seguridad de la base de datos MySql

Estoy trabajando en una aplicacion hecha en Visual Basic 6 y utilizo como manejador de base de datos MySql 4.1, necesito incluir dentro de la aplicacion la forma de q se pueda realizar copias de seguridad de la base de datos .. he intentado con mysqldump pero me sale error siempre... diganme como hago para realizar esa copia
Gracias