MySQL - Cómo conectarme con Mysql desde una página en php

Hola tengo un problemilla con mi conexión a mysql desde una página en php. Instale el Wamp y al momento que entro a la consola de mysql me pide un password: y doy enter, al momento se aparece el mysql> y me conecto a la base a la que quiero conectarme mysql> connect prueba; y me conecta, puedo ejecutar sentencias sql insert, select, update, etc. y se ejecutan a la perfexion, pero en la pagina de php en donde tengo la conexion si se conecta pero al momento que quiero ejecutar un query me manda el siguiente error:

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in C:\wamp\www\pruebas\insertar.php on line 36

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in C:\wamp\www\pruebas\insertar.php on line 36

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO) in C:\wamp\www\pruebas\insertar.php on line 39

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in C:\wamp\www\pruebas\insertar.php on line 39

Espero que alguien me pueda ayudar ya que soy principiante en esto del desarrollo y no se a que se refiere no se si tengo que asignar de nuevo el usuario, el password no se porque la verdad ya estuve checando y me dicen que le mueva al archivo .ini una y otra cosa y ya me hice pelotas. Porfavor ayuda.................quiero aprender pero solo aveces no se puede...Gracias.

Ajá? Y el código de conexión dónde está?
No tenemos telepatía.

Hola Esteban gracias por contestar espero que si me contestes te paso el código de conexión:

<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!$link) {
die('Nose pudo conectar correctamente: ' . mysql_error());
}
echo 'Conectando con exito';
mysql_close($link);
?>

Mira cuando estoy en la consola si se ejecutan las sentencias pero al momento de que realizo:

<?php
mysql_select_db("prueba");
mysql_query("insert into directorio (nombre,direccion,telefono,folio) values ('$nombre','direccion','$telefono',$id)");
?>

No se si esto sea correcto y aparece el error antes mecionado, también cambie el password de mi usuario que habia creado y al momento que me pide el password en la consola se cierra la ventana. ya intente varias cosas espero que me puedas dar alguan alternativa o solución gracias y espero tu respuesta.