MySQL - Cómo conectarme con Mysql desde una página en php

Cómo conectarme con Mysql desde una página en php
Hola Esteban gracias por contestar espero que si me contestes te paso el código de conexión:

<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!$link) {
die('Nose pudo conectar correctamente: ' . mysql_error());
}
echo 'Conectando con exito';
mysql_close($link);
?>

Mira cuando estoy en la consola si se ejecutan las sentencias pero al momento de que realizo:

<?php
mysql_select_db("prueba");
mysql_query("insert into directorio (nombre,direccion,telefono,folio) values ('$nombre','direccion','$telefono',$id)");
?>

No se si esto sea correcto y aparece el error antes mecionado, también cambie el password de mi usuario que habia creado y al momento que me pide el password en la consola se cierra la ventana. ya intente varias cosas espero que me puedas dar alguan alternativa o solución gracias y espero tu respuesta.