MySQL - Coneccion mysql y python

Estoy tratando de conectar Mysql con Python pero al correr un script en python cuya primer linea dice:

import MySQLdb

se despliega lo siguiente:

Traceback (most recent call last):
File "E:\Python\Desarrollo\pruebamysql.py", line 2, in <module>
import MySQLdb
File "E:\Python\lib\site-packages\MySQLdb\__init__.py", line 34, in <module>
from sets import ImmutableSet
ImportError: cannot import name ImmutableSet

que es lo que tengo que hacer?