el archivo de cabecera de GLUT(glut.h) se debe colocar en el directorio "Dev-Cpp\Include\gl", y el archivo de librería(libglut32.a o glut32.lib) se debe colocar en el directorio Dev-Cpp\Library.
pero antes de poder compilar los programas tienes que configurar el proyecto para que vincule los archivos de librería de OpenGL, OpenGL Utility y de OpenGL Utility Toolkit.
Espero que te haya servido
Saludos
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PD:
tienes que ir a Proyect->Proyect Options
allí, en la ficha Paremeters tienes que ir a la caja de texto que dice "Linker", y presionar el botón "Add library or object", y se te abrirá un common dialog para buscar las librerías antes citadas, las cuales son:
libopengl32.a
libglu32.a
libglut32.a
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