Hola!
Hay varias formas de hacerlo, una es utilizando las TAO te las puedes descargar de www.taoframework.com.
En mi web (http://infojosep.es) en el apartado OpenGL y visual basic, si vas al menu primer programa y te lo descargas, podras ver un ejemplo muy sencillo de como se hace, podras utilizar las opengl dentro de un picture, o formulario, etc... , la web no esta actualizada veras que hay cosas que no estan acabadas o que hablan de Vb6 pero los ejemplos estan en Visual Studio 2008 (Visual Basic), para Visual C# es muy similar a si que no creo que tengas muchos problemas