PHP - Sesiones en php

Hola, gracias a todos los que me han ayudado a levantar mi sitio con sus sugerencias y sus respuestas a mis preguntas.
Aqui tengo una inquietud sobre sesiones, ya lei el manual de pecesama que tiene esta web el cual me parecio muy bueno, pero todavia no entiendo como inicio una sesion, se que es con session_start(); pero esto donde lo coloco?, que hace?, como hago para que la sesion siga en las otras paginas? tengo que colocarlo en cada pagina al inicio?.
Quisiera saber si tienen un buen sitio sobre sesiones en php, porfavor pasemenlo y estaria enormemente agradecido.
Gracias