PHP - Listas desplegable dinamicas

Cordial saludo.
Actualmente deseo tener dos listas desplegable dinámicas en mi sitio web. Para ello tengo dos tablas en SQL
server, las cuales son piases y ciudades.
Tengo tres piases y 9 ciudades en sus respectivas tablas. Mi deseo es que cuando el usuario escoja un pais en una de las listas, la siguiente lista, automáticamente solo muestres las ciudades del pais seleccionado.

Agradezco sus indicaciones en como lograrlo.

Hola German:

Puedes hacerlo de dos formas, en ambas necesitarás conocer algo de JavaScript:

1 - Generar un arreglo con los datos de los países y sus ciudades para tener del lado del cliente y, al momento de seleccionar un país modificar las opciones del desplegable de ciudades
2 - Tener sólo el desplegable de países y usar ajax para traer las ciudades correspondientes.

No tengo un ejemplo a mano pero puedes consultarme lo que necesites ;)

Muchas gracias