PHP - como sacar un alert al cerrar una ventana

Necesito que cuando el usuario cierre la aplicación web que estoy realizando en PHP le salga una ventanita (tipo alert de javascript o msgbox en VB), pues necesito recordarle una cosa al usuario antes de salir. Concretamente que le de a un botón para que se borre la base de datos que ha utilizado.

Gracias!!!

Gracias