PHP - Manejo de un Combo Box

Hola deseo saber como hacer, que al seleccionar una opción de un combo Box, en otro Combo se cargue otras opciones que están en la base de datos, lo he visto varias veces, por ejemplo cuando se hace un registro, pero no sé como hacerlo, espero una pronta respuesta a este interrogante, gracias..

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http://javascripts.astalaweb.com/Formularios%20V/1_Formularios%20V.asp

Gracias por la respuesta, pero lo que pude ver es que el código es manejado en javascript, la verdad no sé mucho de esto, pero lo que necesito es algo similar a lo que muestran en está página, pero los valores cargados en otro combo sean traídos de una base de datos, por ejemplo seleccionó un país y en combo me cargue las ciudades del mismo, las cuales estan guardadas en una Base de Datos MySql, que es como lo estpy manejando, la verdad agradezco otra manito, y sí la respuesta esta en esa página, por favor házmelo saber.

Gracias...

Yo tambien tuve un problema similar la forma en que lo solucione es que en la parte de javascript donde estan los arrays de los valores puse las consultas de los valores que necesitaba cargar

Gracias por la pronta respuesta, y sí me funcionó como decias, agradezco tu ayuda....