PHP - Como linkear a otra web

Buenas!, lo que kiero es hacer un link desde mi mkportal hacia otra web de forma directa, por que cuando modifico los archivos colocando un link en html dentro del php, me sale esto:
http://donde.mycohost.com/www.mycohost.com
tons, no kcho xq me cambia la dirección q obviamente coloco sin mi dirección q sería
http://donde.mycohost.com
bueno...
espero que alguien me pueda ayudar....
salu2!