Es por la misma naturaleza del concepto de programacion orientada a objetos. Ya que esta te permite jerarquizar y a cada jeraquia tiene un nivel de performance en los objetos, asi pués la child es una extensión de un window, aunque sea un window también pero de menor nivel.
Por lo tanto cuando abres una ventana y despues abres una child veras que al cerrar la primera (que será el padre) esta cierra a la child también.
Pero por medio de las propiedades del windows puedes habilitar que te muestre el icono, asi como el control menu. Ya se que diras que los desahabilita, pero la versión 6 de PB tiene un bug que si le das un preview a la ventana y vuelves a entrar a las propiedades te las muestra habilitadas.
Espero te sirva.