Mira yo utilicé el programa HTMLHelp (puedes bajarlo gratis de Microsoft) que es el nuevo estándar para sistemas de ayuda basados en Windows. Se está convirtiendo rápidamente en un sistema popular y está disponible para cualquier usuario con Internet Explorer 4.01, Windows 98 o superiores.
La extensión de estos archivos compilados es: miayuda.chm a diferencia de los anteriores archivos de ayuda, cuya extensión es: ayuda.hlp
Para mostrar esa ayuda desde powerBuilder, puedes escribir en tu menú u otro tipo de objeto el siguiente script:
ShowHelp("miayuda.chm", Index!)
Espero te sirva.