creo entender que lo que deseas hacer es filtrar los datos de un DW usando como referencia un campo tipo DATE. lo digo porque la sentencia SETFILTER que mencionas es utilizada presisamente para eso.
Pues bueno, mira esta ejemplo suponiendo que la columna se llama campo_fecha
date ld_fecha
string ls_filtro
ld_fecha = date('2002/09/02')
//hacer el filtro utilizando una variable tipo date
ls_filtro = "STRING(campo_fecha,'yyyy/mm/dd' ) = ' "+string(ld_fecha,'yyyy/mm/dd' )+"' "
//ponemos el filtro en el DW
DW_1.setfilter(ls_filtro)
//ejecutamos el filtro
DW_1.filter()
NOTA
la variable filtro al final almacenará algo como esto
ls_filtro = STRING(campo_fecha,'yyyy/mm/dd') = '2002/09/02'
y si pruebas esta sentencia en tiempo de diseño, deberá funcionarte
Además el =(igual) en la sentencia lo podrías cambiar por >(mayor que) o <(menor que) etc.
espero que te funcione y me que me cuentes la evolución de tu problema
saludos desde COLOMBIA