Hay varias formas de hacer, aqui una:
1. En el evento clicked del DW obtienes el nombre del control sobre el cual se dio el click, para ello utilizas el dwo.name
ls_nombre = rtrim(dwo.name)
2. validas el nombre, para esto te auxilias de la descripcion proporcionada al control asi como el sufijo, por ejemplo a los titulos le puedes agregar titulo_t, empresa_t, etc. para poder comparar y saber si estas dando click en este tipo de control que sera el encabezado.
3. Obtienes el nombre sin el sufijo y procedes a ordenarlo
this.SetSort( ls_nombre + ' A')
is_sort.nom_var = ls_nombre
is_sort.orden = "A"
this.Sort( )
Para mayor refencia checa los ejemplos de pb y algunas otras respuestas posteadas en el foro
Suerte!
