Hola Ivan:
Es raro lo que te pasa, aunque es imposible que no te funcione, el SetFocus() debe posicionarte en el objeto que le indicas, ahora bien, me imagino que deseas hacer un SetFocus() a un objeto y que el usuario presione la tecla de enter o barra espaciadora para que se ejecute el código del objeto...
Si es asi, entonces debes considerar los siguientes puntos:
1) Verifca que exista el taborder del objeto con un numero, porque si esta en cero es posible que no este funcionando
2) Si deseas que el usuario al presionar enter o la barra espaciadora se ejecute el código del objeto, entonces verifica esto... Si son objetos tipo CommandButton, entra a propiedades de un solo objeto y activa la caractrística de Default, recuerda, solo en uno solo objeto. Al hacer el SetFocus() se posiciona en el objeto y automáticamente se pasa el valor de default y ahora presiona enter y se ejecutará el código.
3) si es otro tipo de objeto, entonces dependerá de ti como hacer que se ejecute el código de ese onjeto (tal vez creando un evento dentro de ese objeto para cuando presione el usuario la tecla de enter o cualquier tecla que desees manipular)
Si todo esto no te funcion, entonces la verdad es que no se que este pasando porque ha una probabilidad entre 1,000,000,000,000,000 de falle el SetFocus().
ó tu PB esta mal instalado.
Espero te sirva..
Suerte amigo !