un socket es un dispositivo que transporta datos en una red.
Si usas windows este utiliza para poder acceder a aplicaciones que requieren conexion a internety que estan conectadas a una red y a un proxy, como en sus tiempos napster, morpheus, dreamweaver, wsftp, etc... cualquiera que use a internet y no tenga salida a internet directamente de su pc, debe usar los sock del proxy
Saludos