SQL Server - CASE Dentro de Store Procedure Sql server 2008

amigos por que este sentencia no me funciona

DECLARE @aux

set @aux=1;

CASE @aux
WHEN 1 THEN @CadenaTramo = @actTramo1
WHEN 2 THEN @CadenaTramo = @actTramo2
WHEN 3 THEN @CadenaTramo = @actTramo3
WHEN 4 THEN @CadenaTramo = @actTramo4

end

me da error de sinstasis incorrecta

ayuda por fa

DECLARE @aux INT

SET @aux=1;

SELECT CASE WHEN @aux = 1 THEN @CadenaTramo = @actTramo1
WHEN @aux = 2 THEN @CadenaTramo = @actTramo2
WHEN @aux = 3 THEN @CadenaTramo = @actTramo3
WHEN @aux = 3 THEN @CadenaTramo = @actTramo3
END