SQL Server - ¿No se puede hacer respaldo desde una estacion ?

He intentado con el Managment Studio efectuar respaldo de la base de datos, la intentar darle la ruta de destino, es decir donde quiero que quede al BAK, solo me muestra las carpetas de server. ¿Como hago para guardar el respaldo en una unidad externa por ejemplo? o en un pendrive.
Gracias

No es recomendable, ya que BACKUP hace escritura y validación de la misma, por lo que se tardaría mas si lo hace en una unidad local del servidor y una vez terminado el proceso de respaldo "mueve" (xcopy) ese archivo a la unidad de PENDRIVE.

Aun asi y cumpliendo con el dicho que "al cliente lo que pida"