SQL Server - Conexiones con SQL Server

Hola a todos, tengo una duda y es la siguiente:
Estoy programando una palicacion y no se si es mejor que para cada consulta a la BBDD abra una conexion y cuando termine la consulta cierre la conexion, o dejar la conexion abierta desde que se abre la aplicacion hasta que se cierra la aplicacion.
Pero claro si por ejemplo dejo la conexion abierta todo el tiempo, y en una consulta realizo una consulta con la que relleno un dataset con un dataadapter, para hacerme el Fill del dataadapter la conexion debe estar cerrada, entonces cual seria la solucion??

Manuel

Estoy ya se ha comentado en estos foros y la solucion siempre es la misma, SOLO ABRIR la conexion cuando se necesita, NUNCA dejar una conexion abierta sin algun objetivo.

ABRO CONEXION
EJECUTO
RECIBO
CIERRO CONEXION