Hola Silvana
Lo que deseas hacer es un tanto riesgoso, ya que se te puede olvidar cerrar una transaccion, yo lo haria así desde el Query Analyzer:
BEGIN TRAN MYTRANSACCION
....... MyScriptSQL ........
Opcionalmente haria un ROLLBACK TRAN MYTRANSACCION o bien un COMMIT TRAN MYTRANSACCION.
Mas sin embargo, si se puede hacer lo que tu pides:
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS { ON | OFF }
Observaciones
Cuando es ON, SET IMPLICIT_TRANSACTIONS establece la conexión al modo de transacción implícita. Cuando es OFF, restablece la conexión al modo de transacción con confirmación automática.
Cuando una conexión está en modo de transacción implícita y actualmente no está realizando una transacción, la ejecución de cualquiera de las instrucciones siguientes inicia una transacción:
ALTER TABLE FETCH REVOKE
CREATE GRANT SELECT
DELETE INSERT TRUNCATE TABLE
DROP OPEN UPDATE
Si la conexión tiene ya una transacción abierta, estas instrucciones no inician una nueva transacción.
Al término de las transacciones que se abran automáticamente por ser opción ON, el usuario debe confirmarlas o deshacerlas explícitamente. En caso contrario, las transacciones y todos los cambios que realicen en los datos se desharán cuando el usuario se desconecte. Una vez confirmada una transacción, la ejecución de alguna de las instrucciones anteriores iniciará una transacción nueva.