SQL - stored que ejecute comando DOS

Necesito ejecutar el comando dir *> con un stored para ejecutarlo, he probado con esto:

DECLARE @cmd sysname, @var sysname
SET @var = 'dir *>'
SET @cmd = 'D:\xconvert\' + @var + 'dir_out.txt'
EXEC master..xp_cmdshell @cmd

pero no sirve, si alguien me puede ayudar, muchas gracias.... un abrazo

bueno ya avance un poquito usando:
EXEC master..xp_cmdshell 'dir *.dat > dir_out.txt'

el problema es que esta por default en la carpeta : C:\WINNT\system32 , por tanto me crea el archivo listando los dat de esa carpeta, como la cambio a la carpeta que yo deso??, mucha gracias

Asi:

EXEC master..xp_cmdshell 'dir *.dat > c:\path\carpeta\dir_out.txt'