SQL - Conexion

Como puedo hacer que desde mi aplicacion, con una sola conexion pueda hacer consultas con bases de datos diversas? Es decir, si quiero hacer una query en la que uso tablas de dos bases de datos SQL SERVER diferentes, no se como hacerlo, ya que en recordset lo tengo que hacer sobre una conexion, y la conexion solo la puedo hacer sobre una de las bases de datos.

Se me ha olvidado decir, por si aclara algo la cosa, que la aplicacion esta desarrollada con VBA (Access XP) y que la conexion al database SQL es una conexion ADO.
Gracias y saludos desde Italia ( que morriñaaaa)

Si es un objeto de VB, deberia cambiar la PROPIEDAD de BASE DE DATOS, para evitar esto, desarrolle CLIENTE -SERVIDOR puro y ejecute puramente STORE PROCEDURES, para poder acceder a las bases mediante el UNC.

SELECT * FROM MyBASE.dbo.MyTabla