SQL - Error: Not associated with a trusted SQL Server

Estoy vinculando a través del query analizer con sp_addlinkedserver un servidor. La vinculación se hace de manera correcta, pero cuando intento aceder a él me da el siguiente error:

Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.

Accedo a las bases de datos con auntentificacion de windows.

He leido por ahí que la solución es seleccionar autentificación mixta en el administrador corporativo para el servidor en cuestión, pero este no es mi caso, ya que mi servidor sí está configurado para admitir autentificación mixta.

¿Con que USUARIO estas creando el LINKEDSERVER, puedes enviar tu script de creacion?.

El problema parece ser que al momento de crear el LINK, no le diste USUARIO.

Lo estoy creando con la siguiente instrucción:

EXEC sp_addlinkedserver Nombre_Servidor

Lo creo sin nombre de usuario porque empleamos la autentificación de windows para conectar. Posiblemente es eso es en lo que estoy metiendo la pata.

Muchas gracias de antemano