SQL - sql y visual basic

necesito saber como se realiza una coneccion de una base de datos en sql con una aplicacion en visual basic

Necesitarás introducir en tu formulario un control ADODC o ADODB, que te proovean de una conexión con bases de datos. Prueba a colocar alguno de ellos en el formulario, échale un vistazo a las propiedades del control y ahí podrás ver dónde y cómo tienes que hacer para conectarte con la base de datos.
De todas formas, deberías consultar un manual para más información, o entrar en el MSDN del VB.
Saludos

Armando

Anastazia te ha recomenado el uso de Objetos de conexion VB, si lo que deseas es hacerlo por codigo, entonces checa estos links donde encontraras infinidad de ejemplos:

www.vbcode.com
www.elguille.info