TeX/Latex - Imagenes con Latex

Uso Winedit con MikTex ( latex) y quiero incluir una imagen. Bien la primera duda que me surgió fue qué tipo de archivos permite latex, mirando por internet parece ser que el BMP me servía, simplemente tenía que incluir el paquete de graphics y luego una orden indicando el archivo, pero me seguía dando un error: no encuentra el archivo con extensiones npg, ps, y otras cosas por el estilo.
Sinceramente estoy muy perdido ¿qué debo hacer para incluir un gráfico que he hecho, por ejemplo, con el paint? ¿que tengo que tener instalado? ¿qué ordenes debo poner? Además cuando lo tenga quiero pasarlo a Pdf.
Gracias

Mira yo he puesto imagenes asi:
en el preambulo (antes de escribir \\begin{document})
\\usepackage{graphicx}
y luego ya en el texto (despues de \\begin{document})
\\begin{figure}[ht]
\\begin{center}
\\includegraphics[scale=0.3]{retrato_galois.jpg}
\\caption[Évariste Galois]{\\label{fig:uno}\\tiny{Évariste Galois. Nació : 25 de Octubre de 1811 en Bourg La Reine, París, Francia. Falleció : 31 de Mayo de 1832 en París, Francia}}
\\end{center}
\\end{figure}

Es bastante claro todo, \\caption lo uso para poner una nota al pie del .jpg cn el texto y la etiqueta que quiero.
Luego cuando despues de \\begin{figure} pongo [ht] que sirve para decirle al cajista de latex que deje la foto donde se ha usado y no la ponga donde las macros consideren que esta mejor.
Otra cosa, respecto a los formatos de imagen, si quieres hacer un .pdf; no importa mucho el formato de la imagen que insertes, no asi si quieres crear un .ps o un ,dvi; que ahora no mismo no recuerdo cuales son los formatos de imagen que acepta.
De todos modos esto esta muy bien explicado en un manual que he bajado que se llama THE NOT SO SHORT INTRODUCTION TO LaTeX2e; el unico problema que tiene este manual es que esta en inglés, pero no es dificil de leer y te animo a que lo leas.
Suerte.

Muchas gracias lo probaré