Ultradev - Bajar archivo Internet

Necesito hacer que un archivo de intenet baje a una carpeta ya predestinada por mi. Existe alguna forma de que yo le indique la ruta y que al hacer click enel link el automaticamente baje el archivo a la carpeta que yo quiero?

Estaría casi seguro que no, debido a que diseñadores web podrian activar enlaces para probocar que se bajen archivos inapropiado hacia máquinas de usuario sin conocimientos o ingenuos, lo que sería un atendado a la seguridad.

Por ejemplo que sobreescriba el Command.com con basura o sobreescriba el win.ini o coloque troyanos en el mirc, etc