No te puedo decir exactamente como, pero te puedo orientar, como siempre en visual puedes hacerlo en codigo o visual, en Proyecto-->Componentes tendras que buscar el componente multimedia (no se como se llama exactamente), luego solo tienes que decirle algunos parametros como: multimedia.devicetype = ".mp3|MP3"( .mp3, es la extension utilizada y MP3 es lo que vas a poder seleccionar tu en tu multimedia para elegir mp3, no se cual es el nombre pero en la ayuda te aparecera ), hay hasta para videos ".avi|VIDEO"