Visual Basic.NET - Se puede bajar un archivo desde vb.net?

Hola amigos.

Tengo una aplicacion win en vb.net y he visto algunos ejemplo de como simular un clic en un boton o enlace de una pagina web. Lo que no encuentro por ningun lado es como hacer que cuando aparece la venta que te pregunta si queres bajar el archivo y donde queres bajarlo desde la aplicacion puede manejar este tema.
Esto es importante para mi porque estoy necesitando poder bajar archivos desde una aplicacion win en vb.net que se conecta a una pagina web.
Desde ya mil gracias y espero alguien me pueda ayuda!!!!!!!!!!