Ana, lo que pasa es que no se entiende muy bien lo que quieres... pero hay una clase llamada SaveFileDialog que hace lo que quieres. Consulta en el MSDN para mas informacion y el ejemplo :
Protected Sub button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs)
Dim myStream As Stream
Dim saveFileDialog1 As New SaveFileDialog()
saveFileDialog1.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"
saveFileDialog1.FilterIndex = 2
saveFileDialog1.RestoreDirectory = True
If saveFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
myStream = saveFileDialog1.OpenFile()
If Not (myStream Is Nothing) Then
' Code to write the stream goes here.
myStream.Close()
End If
End If
End Sub