Hola
Te voy a dar simplemente los conceptos basicos de lo que es un Web Services. Web Services es muy util para remotamente conectarse y tener acceso a propiedades y methods de clases atraves de la red, ademas de facilitar la comunicacion entre diferentes sitios y diferentes aplicaciones, ya que puedes acceder a un web services desde un aplicacion web o una aplicacion windows, para ser esto solo necesitas hacer una referencia Web en tu proyecto, es decir clic drecho del mouse clic en Add Web Ref ..y poner la URL del sitio web donde esta depositado el servicio, que puede ser en un servidor web cualquiera.
Cuando abres tu proyecto ASP.NET Web Services en el documento Services1.asmx y en la vista de codigo podras encontrar un primer method cerrado dentro de comentarios HelloWord, que te puede servir de ejemplo, para exponer tu metodos deben estar presedidos de <WebMethod()> Public....
Cuando desde tu proyecto cliente vas acceder a el web services y ya has hecho la referencia web solo necesitas declarar una variable de tipo la referencia asi:
Dim servicio As New localhost.Nombre_Del_Servicio
Como ves en mi ejemplo, estoy haciendo una instancia de un servicio web que esta en mismo Localhost, pero pudiera estar en otro lugar.
Por ultimo decirte que desde el wervicio web te conectas a las base de datos de la misma forma que lo haces desde cualquier methody puedes devolver informacion en dataset y recibir parametros
Para terminar recuerda que un servicio web es una solucion donde aplicaciones remotas van a ser uso de ella, pero si tienes control de toda la aplicacion , no necesitas un serivicio web para traer informacion de una base de datos o viceversa.
Saludos
Victor Collado