Visual Basic.NET - Eventos en datagrid

Me encuentro con el problema de que quiero ejecutar un código en el evento Keypress y sólo me detecta dicho evento si hago clic en la cabecera de la columna, es decir en donde está el título, y a mi lo que me interesa es filtrar las letras que escribo en una de las celdas del datagrid. He probado con otros eventos y el resultado es el mismo por lo que me supongo que debo tener algo "desactivado" pero no tengo ni idea de que es.
Gracias por la atención prestada.