Visual Basic.NET - Ordenar datagrid

Hola, tengo un datagrid con una seleccion de mis clientes, y lo que quiero es que clicando en la cabecera de la columna se ordenen ascendente o descendentemente. Tengo la propiedad allowSorting a true tanto en el grid como en el tablestyle.
Alguna sugerencia?
Gracias

En la cabecera pon un botón. Cuando lo presiones puedes hacer una vista del datagrid y ordenarla.

dim dv as dataview
dv=datagrid.defaultview

dv.sort = orden

->orden: variable donde se guarda la columna que se ha clickado mediante el botón.