RE:Como puedo insertar un progressbar en un status
Depende del formulario, si es un Mdi tendrás muchos problemas. Prácticamente es mejor que lo olvides.
Si es un formulario normal es cosa de código.
Coloca un progressbar sobre la barra de estado, y posicionalo mediante las propiedades del objeto Panel de la barra de estado
Debes hacer algo así:
progressbar1.move statusbar1.left,statusbar1.top,statusbar1.width,statusbar1.height
Juega un poco con las dimensiones mediante el diseño antes de darle al código.
Adios.