Visual Basic - Ordenar datos por Varios Campos

holas soy el mismo,,

Primero: el combo box que quiero usar es: como seria el codigo para seleccionar una lista de ciudades, al pinchar en una de ellas debe mostrarme sus provincias del seleccionado, luego al seleccionar una provincia debe mostrarme su distrito,
luego guardar en una tabla....

otro es: quiero ordena mis registros por varios acmpor en un DataGrid1, ejm, apellido paterno, apellido materno y nombres, .... en un RecordSet...
gracias por sus ayudas.

En la consulta usa ORDER BY

quedandote algo asi por ejemplo

SELECT * FROM Personas ORDER BY apellido paterno, apellido materno