RE:Como poner AYUDA en un proyecto.
Si estás trabajando con VB5 te recomiendo que utilices el Microsoft Help Workshop que te permite crear ayudas con formato HLP, ya que el HTML Help no está plenamente integrado con VB5. El compilador se encuentra en el CD de Visual Basic y, si no lo tuvieras, puedes bajarlo de la sección Utilidades de mi página. El tutorial para crear los archivos de ayuda está en la sección Cursos/Visual Basic de esta misma web.
En cuanto al ejecutable, como bien decía Raul, existe un comando en el menú Archivo de Visual Basic que dice <<Generar proyecto.exe>>.
Espero que te sirva...