Visual Basic - Agregar sonido a un formulario

Hola, como puedo hacer para que mi aplicacion ejecute un archivo .Wav o.mp3 al abrir y cerrar el formulario principal.

Debes usar las api de windows, hay otro metodo usando el MMcontrol
pero es mejor usar las api de windows :

Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long

' valores de los indicadores para el parámetro uFlags
Const SND_SYNC = &H0 ' reproducción síncrona (predeterminado)
Const SND_ASYNC = &H1 ' reproducción asíncrona
Const SND_LOOP = &H8 ' bucle de sonido hasta el próximo
sndPlaySound

Para escuchar el archvio: (Ejm cmdPlay)

dim retval as long
dim filas as string
file="C:\Tuarchivo.Wav"
retval=sndplaysound( file,SND_SYNC)

Para detener archivo (cmdStop)

retval=sndplaysound(vbnullstring,0&)

Estimado amigo:
En www.ambsoftware.com encontrarás varias formas de reproducir un archivo de sonido.
Para localizarlos te recomiendo que utilices el buscador de recursos de la página principal y escribas en la casilla la palabra "wav".
Espero que esta información te sirva de ayuda.
Un cordial saludo
Fdo.- Alvaro Marín