RE:Como ejecuto o donde coloco la instruccion SQL
Depende de que es lo que quieres hacer!!!
Se puede utilizar en un boton de comando y una dbGrid por ejemplo para ver el contenido de una Tabla de una BD o un determinado registro dandole paramentros de busqueda.
Pero para poder utilizar la instruccion SQL
Debes abrir una conexion hacia una BD, Si tienes el MSDN en tu maquina revisalo, o si deseas algo mas (escribeme a mo correo diciendome lo que exactamante deseas) y yo te ayudo a resolverlo ok.
Suerte!!