Visual Basic - Función Shell. Visual Basic

Buenas a todos.
Al crear una subrutina en visual basic de excel, estoy usando la función "Shell" para ejecutar una aplicación .exe, al ejecutarla la aplicación debería entregarme una serie de archivos con distintos datos en la misma carpeta donde lo tengo guardado ya que esto hace al darle doble click. Quizás estoy entendiendo mal y la función Shell no es lo mismo que darle doble click al programa y por ende no se me están generando los demás archivos del programa. En caso de no ser así quisiera saber si hay una manera de hacer esto desde visual o si por el contrario eso hace la función Shell pero debo colocar algo extra para los archivos que se generan.
Gracias a todos de antemano.