Se me ocurren 2 formas:
1.- Creas la ayuda con un formato *.chm ó *.hlp. (los *.chm se hace con un programa llamado RoboHelp). Luego le asignas en a tu programa en Proyecto -> Propiedades del Proyecto -> Archivo de Ayuda, esa ayuda que creastes y listo..! Visual Basic por defecto le asigna la tecla F1 para invocarla..
2.- Puedes crear tu propio formulario de ayuda, y creas un menú que lo invoque. Para conseguir el efecto de F1 la asignas la tecla F1 como tecla directa a ese menú y listo..!
Espero te sirva J2ML