Visual Basic - Compillar dlls como parte de un exe

Buenas.

Segun tengo entendido hay dos formas de utilixar una dll:
-Haciendo referencia a ella y existiendo esta como fichero .dll a parte.
-Integrandola como parte del .exe al compilar el programa (mas rapido al no tener que acceder al fichero externo aunque menos modular).

Mi pregunta es ¿como se hace para que me genere un exe que integre
todas las dlls externas que utilice?. ¿Depende del tipo de dll?¿es posible esta operacion e Visual Basic?

Gracias