Podrías crearte una clase que agrupe las figuras, de tal forma que implementes sus propios métodos, por ejemplo un método Move que cuando se lance, se encargue de aplicarlo correctamente a todas las figuras que agrupe.
Otra solución más "casera" podría ser el usar el Tag de las figuras para meter un número que agrupe. Es decir, que todas las que tengan un mismo número pertenecen a la misma agrupación, y cuando se ejecute alguna acción sobre una de ellas que tenga que afectar al resto, sólo tengas que repasar todas las figuras para ver aquellas que tienen el mismo número en dicho campo.
Lo que creo que no hay (por lo menos por defecto en VB) una forma de agrupar los controles y tratarlos como uno solo de forma automática.
